今天的盤勢空頭又被八的暈頭轉向
一個假的MOU簽署,竟然導致市場兵荒馬
亂,而這也驗證了套利的可行說,怎麼說
呢?
大台指一口保證金價格是92000,維持
保證金是71000,當日沖銷原始保證金是
46000,也就是在12點過後,期貨漲到230點
以上時,戶頭資金如果不夠維持保證金成數,
那市場斷頭單就如萬箭般齊發,也就造就了
不正常的市場,期貨漲停,甚至選擇權7200點
的買方(call)由一開盤的1.6點,漲到430點,
漲幅高達269倍,(也就是七月結算價要7630以
上,買call的才有賺頭,不然權利金就損失了)
而發生的時間點也就是在12:12分,而這應該
也是斷頭單.
所以每當市場斷頭單出籠時,就是市場
最亂的時刻,也就是最容易產生套利的機會,
尤其,當多空不明時,突然一個轉向,更容易
發生此種現象!今天又是歷史上最佳驗證的
一天!
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